PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
52.81%
124.99%
^GSPTXDV
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.15

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

1.56

QYLD:

0.57

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.22

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

0.97

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

3.13

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

3.99%

QYLD:

5.06%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

10.93%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.24%

QYLD:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.15% против 7.67% соответственно.


^GSPTXDV

С начала года

0.28%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.83%

5 лет

10.66%

10 лет

3.15%

QYLD

С начала года

-6.31%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.62%

5 лет

8.30%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTXDV
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTXDV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.14
0.29
^GSPTXDV
QYLD

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.24%
-10.36%
^GSPTXDV
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.24%
5.82%
^GSPTXDV
QYLD