Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или QYLD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.34
QYLD:
1.74
^GSPTXDV:
1.93
QYLD:
2.37
^GSPTXDV:
1.23
QYLD:
1.40
^GSPTXDV:
1.22
QYLD:
2.43
^GSPTXDV:
4.53
QYLD:
12.86
^GSPTXDV:
2.55%
QYLD:
1.46%
^GSPTXDV:
8.61%
QYLD:
10.86%
^GSPTXDV:
-46.09%
QYLD:
-24.75%
^GSPTXDV:
-5.91%
QYLD:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.79% соответственно.
^GSPTXDV
-1.47%
-1.35%
4.31%
12.09%
3.42%
2.74%
QYLD
2.74%
-0.11%
10.07%
17.21%
7.63%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и QYLD
^GSPTXDV
QYLD
Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.