Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или QYLD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.15
QYLD:
0.30
^GSPTXDV:
1.56
QYLD:
0.57
^GSPTXDV:
1.22
QYLD:
1.10
^GSPTXDV:
0.97
QYLD:
0.30
^GSPTXDV:
3.13
QYLD:
1.14
^GSPTXDV:
3.99%
QYLD:
5.06%
^GSPTXDV:
10.93%
QYLD:
19.08%
^GSPTXDV:
-46.09%
QYLD:
-24.75%
^GSPTXDV:
-4.24%
QYLD:
-10.36%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.15% против 7.67% соответственно.
^GSPTXDV
0.28%
6.32%
-2.01%
12.83%
10.66%
3.15%
QYLD
-6.31%
0.00%
-5.29%
5.62%
8.30%
7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и QYLD
^GSPTXDV
QYLD
Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.