Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или QYLD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.79
QYLD:
1.97
^GSPTXDV:
2.50
QYLD:
2.69
^GSPTXDV:
1.32
QYLD:
1.48
^GSPTXDV:
1.60
QYLD:
2.65
^GSPTXDV:
10.20
QYLD:
14.19
^GSPTXDV:
1.56%
QYLD:
1.45%
^GSPTXDV:
8.88%
QYLD:
10.40%
^GSPTXDV:
-46.09%
QYLD:
-24.75%
^GSPTXDV:
-4.96%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.95% против 8.52% соответственно.
^GSPTXDV
14.97%
-3.08%
16.03%
16.80%
4.50%
2.95%
QYLD
19.32%
3.00%
10.81%
19.98%
7.37%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.